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BuchGebunden
348 Seiten
Englisch
Springer New Yorkerschienen am14.12.20122013
Over time, these models have slowly but steadily gained influence in the financial community, providing a useful alternative to classical methods.A self-contained monograph, The Interval Market Model in Mathematical Finance: Game-Theoretic Methods assembles some of the most important results, old and new, in this area of research.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR53,49
BuchKartoniert, Paperback
EUR53,49
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR53,49

Produkt

KlappentextOver time, these models have slowly but steadily gained influence in the financial community, providing a useful alternative to classical methods.A self-contained monograph, The Interval Market Model in Mathematical Finance: Game-Theoretic Methods assembles some of the most important results, old and new, in this area of research.
Details
ISBN/GTIN978-0-8176-8387-0
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Erscheinungsjahr2012
Erscheinungsdatum14.12.2012
Auflage2013
ReiheStatic & Dynamic Game Theory: Foundations & Applications
Seiten348 Seiten
SpracheEnglisch
MasseBreite 160 mm, Höhe 241 mm, Dicke 25 mm
Gewicht711 g
Artikel-Nr.15311430
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Preface.- Part I Revisiting Two Classic Results in Dynamic Portfolio Management.- Merton´s Optimal Dynamic Portfolio Revisited.- Option Pricing: Classic Results.- Introduction.- Part II Hedging in Interval Models.- Fair Price Intervals.- Optimal Hedging Under Robust-Cost Constraints.- Appendix: Proofs.- Continuous and Discrete-Time Option Pricing and Interval Market Model.- Part III Robust-Control Approach to Option Pricing.- Vanilla Options.- Digital Options.- Validation.- Introduction.- Part IV Game-Theoretic Analysis of Rainbow Options in Incomplete Markets.- Emergence of Risk-Neutral Probabilities.- Rainbow Options in Discrete Time, I.- Rainbow Options in Discrete Time, II.- Continuous-Time Limits.- Credit Derivatives.- Computational Methods Based on the Guaranteed Capture Basin Algorithm.- Viability Approach to Complex Option Pricing and Portfolio Insurance.- Asset and Liability Insurance Management (ALIM) for Risk Eradication.- References.- Index.mehr