Produkt
KlappentextThis book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.
Details
ISBN/GTIN978-1-032-09649-0
ProduktartTaschenbuch
EinbandartKartoniert, Paperback
FormatTrade Paperback (USA)
Verlag
Erscheinungsjahr2021
Erscheinungsdatum30.06.2021
Seiten388 Seiten
SpracheEnglisch
MasseBreite 178 mm, Höhe 254 mm, Dicke 20 mm
Gewicht671 g
Artikel-Nr.1849861
Rubriken
GenreWirtschaft