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KlappentextCompletely rewritten for its second edition, this book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a thorough derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model.
Details
ISBN/GTIN978-1-4899-8599-6
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2014
Erscheinungsdatum09.05.2014
Auflage2. Aufl.
Seiten288 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht464 g
IllustrationenXVI, 288 p.
Artikel-Nr.15470955
Rubriken
GenreWirtschaft