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The Art of Quantitative Finance Vol.2

Volatilities, Stochastic Analysis and Valuation Tools
BuchGebunden
353 Seiten
Englisch
Springererschienen am24.03.20231st ed. 2023
This textbook provides the necessary techniques from financial mathematics and stochastic analysis for the valuation of more complex financial products and strategies.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR139,09
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR128,39

Produkt

KlappentextThis textbook provides the necessary techniques from financial mathematics and stochastic analysis for the valuation of more complex financial products and strategies.
Zusammenfassung
Illustrates mathematical methods to analyse volatilities

Introduces the reader to stochastic analysis in the context of valuation

Presents extended applications of the Black-Scholes theory
Details
ISBN/GTIN978-3-031-23869-7
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2023
Erscheinungsdatum24.03.2023
Auflage1st ed. 2023
ReiheSpringer Texts in Business and Economics
Seiten353 Seiten
SpracheEnglisch
IllustrationenXII, 353 p. 188 illus., 183 illus. in color.
Artikel-Nr.51401514
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Volatilities.- Extensions of the Black-Scholes theory to other types of options (futures options, currency options, American options, path-dependent options, multi-asset options).- Fundamentals: stochastic analysis and applications, interest rate dynamics, and basic principles of pricing interest rate derivativesmehr
Kritik
"The author's presentation is clear and accessible, focusing more on the intuition than on mathematical abstraction or generality." (Claudio Fontana, zbMATH 1527.91001, 2024)mehr

Schlagworte

Autor

Prof. Gerhard Larcher is full Professor for Financial Mathematics and Head of the Institute for Financial Mathematics and Applied Number Theory at the Johannes Kepler University Linz in Austria. He is the spokesperson of the project 'Quasi-Monte Carlo Methods: Theory and Applications', a special research program funded by the Austrian government.