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Mathematical Finance: Theory Review and Exercises

From Binomial Model to Risk Measures
BuchKartoniert, Paperback
277 Seiten
Englisch
Springererschienen am10.09.2013
The book collects over 120 exercises on different subjects of Mathematical Finance, including Option Pricing, Risk Theory, and Interest Rate Models.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR21,39
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR48,14

Produkt

KlappentextThe book collects over 120 exercises on different subjects of Mathematical Finance, including Option Pricing, Risk Theory, and Interest Rate Models.
Details
ISBN/GTIN978-3-319-01356-5
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2013
Erscheinungsdatum10.09.2013
ReiheLa Matematica per il 3+2
Seiten277 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht561 g
IllustrationenX, 277 p.
Artikel-Nr.15388708

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
â1 Short review of Probability and of Stochastic Processes.- 2 Portfolio Optimization in Discrete time Models.- 3 Binomial Model for Option Pricing.- 4 Absence of arbitrage and Completeness of market models.- 5 Itô´s Formula and Stochastic Differential Equations.- 6 Partial Differential Equations in Finance.- 7 Black-Scholes model for Option Pricing and Hedging Strategies.- 8 American Options.- 9 Exotic Options.- 10 Interest Rate Models.- 11 Pricing Models beyond Black-Scholes.- 12 Risk Measures: Value at Risk and beyond.mehr
Kritik
From the book reviews:

"This work is a very useful companion volume to courses in mathematical finance, and it can also be successfully used for self-study." (László Imre Szabó, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged), Vol. 80 (1-2), 2014)mehr

Autor

Carlo SGARRA: Associate Professor of Mathematical Finance, Politecnico di Milano, Italia Emanuela

ROSAZZA GIANIN: Associate Professor of Statistics and Quantitative Methods, University of Milano-Bicocca, Italia