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Innovations in Quantitative Risk Management

TU München, September 2013
BuchGebunden
438 Seiten
Englisch
Springererschienen am22.01.20152015
Quantitative models are omnipresent -but often controversially discussed- in todays risk management practice.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR53,49
BuchGebunden
EUR53,49

Produkt

KlappentextQuantitative models are omnipresent -but often controversially discussed- in todays risk management practice.
Zusammenfassung
Provides a bridge between methodological advances and applications in risk management

Focuses on modern techniques such as dependence modeling, LIBOR modeling and counterparty credit risk

Features contributions from well-known experts from both academia and practice

Includes supplementary material: sn.pub/extras
Details
ISBN/GTIN978-3-319-09113-6
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2015
Erscheinungsdatum22.01.2015
Auflage2015
ReiheSpringer Proceedings in Mathematics & Statistics
Seiten438 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht784 g
IllustrationenXI, 438 p. 84 illus.
Artikel-Nr.32318526
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Part I Markets, Regulation, and Model Risk.- A Random Holding Period Approach for Liquidity-Inclusive Risk Management.- Regulatory Developments in Risk Management: Restoring Confidence in Internal Models.- Model Risk in Incomplete Markets with Jumps.- Part II Financial Engineering.- Bid-Ask Spread for Exotic Options Under Conic Finance.- Derivative Pricing Under the Possibility of Long Memory in the supOU Stochastic Volatility Model.- A Two-Sided BNS Model for Multicurrency FX Markets.- Modeling the Price of Natural Gas with Temperature and Oil Price as Exogenous Factors.- Copula-Specific Credit Portfolio Modeling.- Implied Recovery Rates-Auctions and Models.- Upside and Downside Risk Exposures of Currency Carry Trades via Tail Dependence.- Part III Insurance Risk and Asset Management.- Participating Life Insurance Contracts Under Risk Based Solvency Frameworks: How to Increase Capital Efficiency by Product Design.- Reducing Surrender Incentives Through Fee Structure in Variable Annuities.- A Variational Approach for Mean-Variance-Optimal Deterministic Consumption and Investment.- Risk Control in Asset Management: Motives and Concepts.- Worst-Case Scenario Portfolio Optimization Given the Probability of a Crash.- Improving Optimal Terminal Value Replicating Portfolios.- Part IV Computational Methods for Risk Management.- Risk and Computation.- Extreme Value Importance Sampling for Rare Event Risk Measurement.- A Note on the Numerical Evaluation of the Hartman-Watson Density and Distribution Function.- Computation of Copulas by Fourier Methods.- Part V Dependence Modelling.- Goodness-of-fit Tests for Archimedean Copulas in High Dimensions.- Duality in Risk Aggregation.- Some Consequences of the Markov Kernel Perspective of Copulas.- Copula Representations for Invariant Dependence Functions.- Nonparametric Copula Density Estimation Using a Petrov-Galerkin Projection.mehr

Schlagworte

Autor

Professor Dr. Rudi Zagst studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Nach seiner Habilitation im Jahr 2000 an der Universität Ulm nahm Prof. Zagst im Jahr 2001 einen Ruf an die Technische Universität München als Professor für Finanzmathematik an und ist dort seit 2002 Leiter des HVB Stiftungsinstituts für Finanzmathematik. Im Jahr 2003 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates der risklab germany GmbH ernannt und erhielt im Jahr 2007 von der Zeitschrift "Unicum Beruf" die Auszeichnung zum "Professor des Jahres 2007" für sein Engagement um eine praxisnahe Ausbildung seiner Studenten.