Produkt
KlappentextChanging interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. LIBOR market models;
Details
ISBN/GTIN978-3-540-09726-6
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2009
Erscheinungsdatum14.08.2009
Seiten256 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht520 g
IllustrationenXII, 256 p. 29 illus.
Artikel-Nr.10921492
Rubriken
GenreWirtschaft