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KlappentextThis thoroughly revised second edition includes a brand new chapter devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Black-Scholes framework with constant volatility.
Details
ISBN/GTIN978-3-642-05898-1
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2010
Erscheinungsdatum19.10.2010
Auflage2nd ed. 2005. Corr. 3rd printing
Seiten720 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht1101 g
IllustrationenXX, 720 p.
Artikel-Nr.10364943
Rubriken
GenreWirtschaft