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The Basel II Risk Parameters

Estimation, Validation, Stress Testing with Applications to Loan Risk Management
BuchGebunden
426 Seiten
Englisch
Springererschienen am18.04.20112nd ed.
The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR117,69
BuchKartoniert, Paperback
EUR85,59
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR69,54

Produkt

KlappentextThe estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice.
Zusammenfassung
Insights into credit portfolio models and the Basel II framework

Diverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitioners

New edition: With 3 additional chapters on loan risk management
Details
ISBN/GTIN978-3-642-16113-1
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2011
Erscheinungsdatum18.04.2011
Auflage2nd ed.
Seiten426 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht760 g
IllustrationenXIV, 426 p.
Artikel-Nr.10126954
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Statistical Methods to Develop Rating Models.- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures.- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice.- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios.- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods.- A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk.- Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach.- Estimating Loss Given Default - Experiences from Banking Practice.- Possibilities of Estimating Exposures.- EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits.- Validation of Banks' Internal Rating Systems - A Supervisory Perspective.- Measures of a Rating' s Discriminative Power - Applications and Limitations.- Statistical Approaches to PD Validation.- PD-Validation - Experience from Banking Practice.- Development of Stress Tests for Credit Portfolios.- Risk Management of Loans and Guarantees.- Risk Management of Loans with Embedded Options.mehr

Schlagworte