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Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

BuchKartoniert, Paperback
143 Seiten
Deutsch
Springererschienen am29.08.20242024
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR69,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR59,99

Produkt

KlappentextDie Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht.
Details
ISBN/GTIN978-3-658-45919-2
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2024
Erscheinungsdatum29.08.2024
Auflage2024
ReiheBestMasters
Seiten143 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht232 g
IllustrationenXXVI, 143 S. 34 Abb., 25 Abb. in Farbe.
Artikel-Nr.56560918
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Einleitung.- Volatilität als Asset-Klasse.- Investitionsmöglichkeiten in Volatilität über Derivate.- Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes.- Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse.- Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien.- Vorstellung der Ansätze zur Portfolio-Optimierung.- Portfolio-Optimierung mittels volatilitätsbasierter Hedgefonds Strategie.- Fazit und Ausblick.- Literaturverzeichnis.mehr

Autor

Jonas Hurm (M.A.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Seine Forschungsinteressen sind Housing Finance, Derivatives und Portfolio Management. Nebenberuflich lehrt er als Dozent an der Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart sowie an der Hochschule Esslingen in Bachelor- und Masterstudiengängen die Module Corporate Finance, Derivate, Financial Reporting & Analysis, Kreditrisiko-Modellierung, Portfolio-Management, Statistik und Wirtschaftsmathematik.
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Hurm, Jonas