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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung
BuchKartoniert, Paperback
288 Seiten
Deutsch
Springererschienen am26.03.20202. Aufl.
Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR29,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR20,67
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR22,99

Produkt

KlappentextDieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind.
Details
ISBN/GTIN978-3-662-60923-1
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2020
Erscheinungsdatum26.03.2020
Auflage2. Aufl.
ReiheMasterclass
Seiten288 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht507 g
IllustrationenX, 288 S. 18 Abb.
Artikel-Nr.47816213
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen zum Risikoprozess.- Fluktuationen der Summe un der zusammengesetzten Summe.- Appendix.- Lösungen von ausgewählten Aufgaben.-Referenzen.mehr

Schlagworte

Autor

Prof. Dr. Riccardo Gatto hält seit 1999 Vorlesungen im Bereich stochastischer Modelle und mathematischer Methoden der aktuariellen Risikotheorie am Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre der Universität Bern sowie am Department of Statistics and Applied Probability der University of California, Santa Barbara.
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Gatto, Riccardo