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Optionen, Futures und andere Derivate

Das Übungsbuch. Extras Online
BuchKartoniert, Paperback
368 Seiten
Deutsch
Pearson Studiumerschienen am01.04.201910., aktualisierte Auflage
Eine aufgabenorientierte Vorbereitung ist für das Bestehen vieler Prüfungen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und für die Bewältigung formaler Anforderungen in der Praxis unerlässlich. Dieses Übungsbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihr Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen. Als ideale Ergänzung der 10. Auflage des Lehrbuchklassikers und Nachschlagewerks Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull enthält es die zahlreichen neuen Übungen aus dem Lehrbuch mit ausführlichen Lösungen inklusive Rechenwegen zu mehr als 500 Aufgaben. Die Aufgabentypen reichen von Verständnisfragen bis hin zu schwierigen Anwendungen analytischer Verfahren. Einige Aufgaben beweisen oder erweitern im Lehrbuch bereits präsentierte Ergebnisse. Zur Erzielung eines optimalen Nutzens aus diesem Lösungsbuch empfehlen wir Ihnen aber, zunächst eigene Lösungsvorschläge für die Aufgaben zu entwickeln, bevor Sie die Lösungen heranziehen.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR31,95
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR25,99

Produkt

KlappentextEine aufgabenorientierte Vorbereitung ist für das Bestehen vieler Prüfungen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und für die Bewältigung formaler Anforderungen in der Praxis unerlässlich. Dieses Übungsbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihr Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen. Als ideale Ergänzung der 10. Auflage des Lehrbuchklassikers und Nachschlagewerks Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull enthält es die zahlreichen neuen Übungen aus dem Lehrbuch mit ausführlichen Lösungen inklusive Rechenwegen zu mehr als 500 Aufgaben. Die Aufgabentypen reichen von Verständnisfragen bis hin zu schwierigen Anwendungen analytischer Verfahren. Einige Aufgaben beweisen oder erweitern im Lehrbuch bereits präsentierte Ergebnisse. Zur Erzielung eines optimalen Nutzens aus diesem Lösungsbuch empfehlen wir Ihnen aber, zunächst eigene Lösungsvorschläge für die Aufgaben zu entwickeln, bevor Sie die Lösungen heranziehen.
ZusammenfassungDieses Buch ist die optimale Ergänzung zum Lehrbuchklassiker von John C. Hull Optionen, Futures und andere Derivate. Das Buch hilft dem Leser, sein Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen. Es enthält alle Lösungen zu Aufgaben und Problemstellungen, die sich am Ende jedes Kapitels des Lehrbuchs befinden. Dabei wird der Leser einen Reichtum an Wissen finden, denn neben den Lösungen werden auch Rechenwege skizziert und das für über 500 Aufgaben. Mithilfe der ausführlichen Lösungen kann der Leser sein Wissen zur Analyse von Derivaten überprüfen und ist damit optimal vorbereitet auf die Prüfungen sowie die Anforderungen der Praxis.
Details
ISBN/GTIN978-3-86894-350-4
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Erscheinungsjahr2019
Erscheinungsdatum01.04.2019
Auflage10., aktualisierte Auflage
Reihen-Nr.BWL
Seiten368 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht630 g
Artikel-Nr.50776147
Rubriken

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien Absicherungsstrategien mit Futures Zinssätze Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen Swaps XVAs Optionsmärkte Eigenschaften von Aktienoptionen Handelsstrategien mit Optionen Binomialbäume Wiener-Prozesse und Itôs Lemma Das Black-Scholes-Merton-Modell Mitarbeiteroptionen Optionen auf Aktienindizes und Währungen Optionen auf Futures und das Black-Modell Sensitivitäten von Optionspreisen Volatility Smiles Value at Risk Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen Kreditrisiko Kreditderivate Exotische Optionen Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle Konvexität, Zahlungstermine, Quantos Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate No-Arbitrage-Modelle der Short Rate Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven Energie- und Rohstoffderivate Realoptionen Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehrenmehr

Autor

JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Centre for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann viele Preise, darunter den renommierten Northrop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.