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Frühwarnsysteme für Bankenkrisen

Beweise für den Bankensektor der Eurozone - Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
BuchKartoniert, Paperback
212 Seiten
Deutsch
Verlag Unser Wissenerschienen am28.12.2022
Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, ein Frühwarnsystem für Bankenkrisen in der Eurozone vorzuschlagen. Zu diesem Zweck werden Daten aus der makroprudenziellen Datenbank der Europäischen Zentralbank (EZB) verwendet. Der erste Teil der Studie gibt einen Überblick über die Meilensteine in der Literatur zu Frühwarnmodellen für Bankenkrisen, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten Untersuchungen und Methoden liegt. Im zweiten Teil wird die in der Literatur zu Frühwarnsystemen am weitesten verbreitete und beliebteste Methode, die binäre multivariate logistische Regression, angewendet. Eine Reihe von Robustheits- und Out-of-Sample-Tests für unser Modell schließt diesen Teil ab. Im dritten Teil wenden wir eine komplexere Logit-Methode, das multinomiale Logit-Modell, auf unsere ursprüngliche Datenstichprobe an, wobei wir dieselben erklärenden Variablen verwenden, aber die Krisenbeobachtungen gesondert berücksichtigen; eine Periode, die als "Krisendauerperiode" charakterisiert und analysiert wird und bis zur Rückkehr ruhigerer Zeiten andauert. Die meisten der Robustheitstests des vorherigen Teils werden hier wiederholt.mehr

Produkt

KlappentextDas Ziel der vorliegenden Studie ist es, ein Frühwarnsystem für Bankenkrisen in der Eurozone vorzuschlagen. Zu diesem Zweck werden Daten aus der makroprudenziellen Datenbank der Europäischen Zentralbank (EZB) verwendet. Der erste Teil der Studie gibt einen Überblick über die Meilensteine in der Literatur zu Frühwarnmodellen für Bankenkrisen, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten Untersuchungen und Methoden liegt. Im zweiten Teil wird die in der Literatur zu Frühwarnsystemen am weitesten verbreitete und beliebteste Methode, die binäre multivariate logistische Regression, angewendet. Eine Reihe von Robustheits- und Out-of-Sample-Tests für unser Modell schließt diesen Teil ab. Im dritten Teil wenden wir eine komplexere Logit-Methode, das multinomiale Logit-Modell, auf unsere ursprüngliche Datenstichprobe an, wobei wir dieselben erklärenden Variablen verwenden, aber die Krisenbeobachtungen gesondert berücksichtigen; eine Periode, die als "Krisendauerperiode" charakterisiert und analysiert wird und bis zur Rückkehr ruhigerer Zeiten andauert. Die meisten der Robustheitstests des vorherigen Teils werden hier wiederholt.
Details
ISBN/GTIN978-620-5-53597-4
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Erscheinungsjahr2022
Erscheinungsdatum28.12.2022
Seiten212 Seiten
SpracheDeutsch
Artikel-Nr.16627677
Rubriken
GenreWirtschaft

Autor

Chryssanthi ist Post-Doc-Forscherin im Bereich Banken und Finanzen an der Abteilung für Rechnungswesen und Finanzen der Athener Universität für Wirtschaft und Handel. Sie war Lehrbeauftragte für Bankwesen und Finanzen an der Universität von Piräus. Derzeit arbeitet sie im griechischen Ministerium für Bürgerschutz.