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Versicherungstechnische Bewältigung des Schadeninflationsrisikos in der nichtproportionalen Rückversicherung

E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
232 Seiten
Deutsch
Verlag Versicherungswirtschafterschienen am14.07.20171. Auflage
Aufgrund veränderlicher Umwelt- und Rahmenbedingungen können sich von einem Versicherungsunternehmen zu leistende Schadenzahlungen mit der Zeit verteuern. Dass diese mit dem Begriff der Schadeninflation assoziierte Teuerung bei der Tarifkalkulation nicht treffsicher prognostiziert werden kann, stellt bislang eine für die Versicherungspraxis schwer handzuhabende Komponente des versicherungstechnischen Risikos dar. Um zu verhindern, dass insbesondere bei lang abwickelndem Versicherungsgeschäft die finanzwirtschaftliche Stabilität des Unternehmens bedroht wird, nutzen Erstversicherer u.a. die nicht-proportionale Rückversicherung als Mittel zur Bewältigung der Schadeninflation. Der Autor beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit der Problematik einer unerwartet hoch ausfallenden Schadeninflation aus Rückversicherungssicht. Zunächst wird ein Erklärungsmodell für das einem Rückversicherer unter nichtproportionalen Rückversicherungsformen entstehende Schadeninflationsrisiko entwickelt. Im Anschluss wird untersucht, welche risikopolitischen Instrumente einem Rückversicherer zur Steuerung dieses Risikos zur Verfügung stehen. Das Buch schließt mit einer Diskussion, wie diese zielgerichtet eingesetzt werden können. Mit der theoretischen Einordnung des Schadeninflationsrisikos und der Diskussion möglicher Risikosteuerungsansätze wendet sich das Werk sowohl an das wissenschaftliche Publikum als auch an (Rück-)Versicherungspraktiker.mehr

Produkt

KlappentextAufgrund veränderlicher Umwelt- und Rahmenbedingungen können sich von einem Versicherungsunternehmen zu leistende Schadenzahlungen mit der Zeit verteuern. Dass diese mit dem Begriff der Schadeninflation assoziierte Teuerung bei der Tarifkalkulation nicht treffsicher prognostiziert werden kann, stellt bislang eine für die Versicherungspraxis schwer handzuhabende Komponente des versicherungstechnischen Risikos dar. Um zu verhindern, dass insbesondere bei lang abwickelndem Versicherungsgeschäft die finanzwirtschaftliche Stabilität des Unternehmens bedroht wird, nutzen Erstversicherer u.a. die nicht-proportionale Rückversicherung als Mittel zur Bewältigung der Schadeninflation. Der Autor beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit der Problematik einer unerwartet hoch ausfallenden Schadeninflation aus Rückversicherungssicht. Zunächst wird ein Erklärungsmodell für das einem Rückversicherer unter nichtproportionalen Rückversicherungsformen entstehende Schadeninflationsrisiko entwickelt. Im Anschluss wird untersucht, welche risikopolitischen Instrumente einem Rückversicherer zur Steuerung dieses Risikos zur Verfügung stehen. Das Buch schließt mit einer Diskussion, wie diese zielgerichtet eingesetzt werden können. Mit der theoretischen Einordnung des Schadeninflationsrisikos und der Diskussion möglicher Risikosteuerungsansätze wendet sich das Werk sowohl an das wissenschaftliche Publikum als auch an (Rück-)Versicherungspraktiker.
Details
Weitere ISBN/GTIN9783862984497
ProduktartE-Book
EinbandartE-Book
FormatPDF
Format Hinweis1 - PDF Watermark
Erscheinungsjahr2017
Erscheinungsdatum14.07.2017
Auflage1. Auflage
Seiten232 Seiten
SpracheDeutsch
Artikel-Nr.3329213
Rubriken
Genre9200

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
1;Versicherungstechnische Bewältigung des Schadeninflationsrisikos in der nichtproportionalen Rückversicherung;1
1.1;Geleitwort;6
1.2;Danksagung;8
1.3;Inhaltsübersicht;10
1.4;Inhaltsverzeichnis;12
1.5;Abbildungsverzeichnis;16
1.6;Tabellenverzeichnis;20
1.7;Abkürzungsverzeichnis;22
1.8;Symbolverzeichnis;24
1.9;1 Einleitung;30
1.9.1;1.1 Einführung in die Thematik;30
1.9.2;1.2 Theoretische Einordnung und Ziel der Arbeit;31
1.9.3;1.3 Struktur und Gang der Untersuchung;34
1.10;2 Das Inflationsrisiko in der nichtproportionalen Rückversicherung;38
1.10.1;2.1 Einfluss der Inflation auf die Ergebniskomponenten eines Versicherungsunternehmens;38
1.10.2;2.2 Schadeninflation in der Haftpflichtversicherung;44
1.10.2.1;2.2.1 Konzeptualisierung der Schadeninflation;44
1.10.2.1.1;2.2.1.1 Schadeninflation als Konzept zur Erklärung der Verteuerung von Versicherungsschäden;44
1.10.2.1.2;2.2.1.2 Erklärung der Schadeninflation anhand des Modells des Schadenursachensystems;50
1.10.2.2;2.2.2 Analyse der Schadeninflation in drei Dimensionen;53
1.10.2.2.1;2.2.2.1 Aufspaltung nach der versicherungstechnischenWirkung;53
1.10.2.2.2;2.2.2.2 Ursächliche Betrachtung der Schadeninflation;54
1.10.2.2.3;2.2.2.3 Analyse des Referenzzeitpunkts;63
1.10.2.3;2.2.3 Darstellung der Schadeninflation im Kollektiven Modell;65
1.10.3;2.3 Auswirkung der Schadeninflation auf die nichtproportionale Rückversicherung;73
1.10.3.1;2.3.1 Funktionsweise der nichtproportionalen Rückversicherung;73
1.10.3.2;2.3.2 Schadeninflation unter nichtproportionaler Risikoteilung;77
1.10.3.2.1;2.3.2.1 Modellierung nichtproportionaler Risikoteilung;77
1.10.3.2.2;2.3.2.2 Schadeninflation in der nichtproportionalen Rückversicherung;83
1.10.3.2.3;2.3.2.3 Einfluss der Schadeninflation auf die Schadenverteilung des Rückversicherers unter paretoverteilter Schadenhöhe;84
1.10.3.2.4;2.3.2.4 Betrachtung der Zahlungsreihe des Rückversicherers;87
1.10.4;2.4 Entwicklung eines Modells für das Inflationsrisiko;89
1.10.4.1;2.4.1 Risikobegriff in der Versicherung;89
1.10.4.1.1;2.4.1.1 Definition des allgemeinen Risikobegriffs;89
1.10.4.1.2;2.4.1.2 Erläuterung des versicherungstechnischen Risikobegriffs;90
1.10.4.2;2.4.2 Definitionsansatz für das Inflationsrisiko;97
1.10.4.2.1;2.4.2.1 Erklärung und Definition des Inflationsrisikos;97
1.10.4.2.2;2.4.2.2 Quantifizierbarkeit;104
1.10.4.3;2.4.3 Analyse des Inflationsrisikos in zwei Dimensionen;110
1.10.4.3.1;2.4.3.1 Qualitative Betrachtung der Dimension des Informationsdefizits;110
1.10.4.3.2;2.4.3.2 Konkretisierung der Zielabweichung für die weitere Analyse;111
1.10.4.4;2.4.4 Interpretation und kritische Würdigung des Modells für das Inflationsrisiko;115
1.10.4.4.1;2.4.4.1 Begründung der Notwendigkeit eines spezifischen Ansatzes zur Risikobewältigung;115
1.10.4.4.2;2.4.4.2 Zusammenfassung und kritische Würdigung des Modells;117
1.11;3 Risikopolitische Instrumente des Rückversicherers zur Begrenzung des Inflationsrisikos;122
1.11.1;3.1 Versicherungstechnische Risikopolitik;122
1.11.2;3.2 Maßnahmen der Prämienpolitik;124
1.11.2.1;3.2.1 Sicherheitszuschlag;124
1.11.2.2;3.2.2 Entgeltart des Rückversicherungsvertrags;127
1.11.2.3;3.2.3 Verlaufsabhängige Prämien;130
1.11.2.3.1;3.2.3.1 Staffelentgelt;130
1.11.2.3.2;3.2.3.2 Wiederauffüllungsprämie;135
1.11.2.4;3.2.4 Prämienanpassungsklauseln;138
1.11.2.5;3.2.5 Diskontierung;142
1.11.3;3.3 Maßnahmen der Kapitalanlagepolitik;145
1.11.3.1;3.3.1 Kapitalanlagepolitik;145
1.11.3.2;3.3.2 Anlageprodukte für das Inflationshedging;146
1.11.3.3;3.3.3 Wirkung des Inflationshedgings auf das Inflationsrisiko des Rückversicherers;148
1.11.3.3.1;3.3.3.1 Inflationshedging mit Inflation Linked Bonds;148
1.11.3.3.2;3.3.3.2 Inflationshedging zur Begrenzung des Inflationsrisikos;152
1.11.4;3.4 Maßnahmen der Schadenpolitik;154
1.11.4.1;3.4.1 Einflussmöglichkeiten des Rückversicherers in der Schadenregulierung;154
1.11.4.2;3.4.2 Schadenreserveablösung;156
1.11.5;3.5 Maßnahmen der Bestandspolitik;161
1.11.5.1;3.5.1 Gestaltungsfaktoren des Inflationsrisikos;161
1.11.5.2;3.5.2 Struktur der Rückversicherungsdeckung und Lage des Schadenexzedenten;162
1.11.5.3;3.5.3 Berücksichtigung des Abwicklungsmusters bei der Risikoselektion;165
1.11.5.4;3.5.4 Steuerung der Schadenabwicklung;169
1.11.5.4.1;3.5.4.1 Zeitliche Zuordnung des Versicherungsfalls;169
1.11.5.4.2;3.5.4.2 Deckungsart des Rückversicherungsvertrags;172
1.11.5.4.3;3.5.4.3 Begrenzung der Schadenmeldefrist;176
1.11.5.5;3.5.5 Stabilisierung von Priorität und Haftstrecke;178
1.11.5.5.1;3.5.5.1 Funktionsweise der Stabilisierung;178
1.11.5.5.2;3.5.5.2 Veränderung der Zielabweichungsfunktion des Inflationsrisikos;182
1.11.5.5.3;3.5.5.3 Wirkung der Stabilisierung auf das Inflationsrisiko;184
1.11.5.6;3.5.6 Abgrenzung des Deckungsumfangs durch Ausschlüsse;189
1.12;4 Risikosteuerung durch den Einsatzrisiko politischer Instrumente;192
1.12.1;4.1 Überlegungen zur Risikosteuerung des Inflationsrisikos;192
1.12.2;4.2 Bewertung des Informationsdefizits;194
1.12.2.1;4.2.1 Bewertungsmodell für die Ungewissheit der zukünftigen Umwelt;194
1.12.2.1.1;4.2.1.1 Betrachtung des Informationsdefizits in Bezug auf das Schadenursachensystem;194
1.12.2.1.2;4.2.1.2 Analyse von Veränderungen und Zukunftssituationen;195
1.12.2.1.3;4.2.1.3 Zukunftselemente als Bausteine von Veränderungssituationen;198
1.12.2.1.4;4.2.1.4 Abschätzung des zukünftigen Möglichkeitenraums des Schadenursachensystems;201
1.12.2.2;4.2.2 Bewertung der Umwelt- und Szenariounsicherheit;205
1.12.2.2.1;4.2.2.1 Entscheidungen unter Unsicherheit;205
1.12.2.2.2;4.2.2.2 Strukturierung der Szenariounsicherheit durch Unsicherheitsgrade;209
1.12.2.3;4.2.3 Rolle des Zeithorizonts bei der Bewertung des Informationsdefizits;212
1.12.2.4;4.2.4 Kategorisierung des Informationsdefizits;214
1.12.3;4.3 Zusammenfassung des Risikosteuerungsansatzes;216
1.12.3.1;4.3.1 Zielgerichteter Einsatz risikopolitischer Instrumente;216
1.12.3.1.1;4.3.1.1 Definition des Risikoappetits;216
1.12.3.1.2;4.3.1.2 Gestaltung der Zielabweichungsfunktion;217
1.12.3.1.3;4.3.1.3 Veränderung des Informationsdefizits;222
1.12.3.2;4.3.2 Ausgestaltung der Risikosteuerung und Zusammenführung der Erkenntnisse;223
1.13;5 Schlussbetrachtung;228
1.13.1;5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse;228
1.13.2;5.2 Ausblick;230
1.14;Anhang;232
1.14.1;A.1 Kapitalposition des Rückversicherers bei Staffelentgelt;232
1.14.2;A.2 Kapitalposition des Rückversicherers bei Wiederauffüllungsprämie;235
1.14.3;A.3 Untersuchung des Variationskoeffizienten als Risikoselektionskriterium;238
1.14.4;A.4 Analyse der Zielabweichungsfunktion bei Stabilisierung;239
1.15;Literaturverzeichnis;242mehr

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