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E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
201 Seiten
Englisch
Springer International Publishingerschienen am21.10.20221st ed. 2022
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR96,29
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR96,29

Produkt

Details
Weitere ISBN/GTIN9783031132131
ProduktartE-Book
EinbandartE-Book
FormatPDF
Format Hinweis1 - PDF Watermark
FormatE107
Erscheinungsjahr2022
Erscheinungsdatum21.10.2022
Auflage1st ed. 2022
ReiheLecture Notes in Statistics
Reihen-Nr.224
Seiten201 Seiten
SpracheEnglisch
IllustrationenXIV, 201 p. 13 illus., 10 illus. in color.
Artikel-Nr.9605007
Rubriken
Genre9200

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Preface.- 1 Time Series and Stationary Processes.- 2 Prediction.- 3 Spectral Representation.- 4 Filter.- 5 Autoregressive Processes.- 6 ARMA Systems and ARMA Processes.- 7 State-Space Systems.- 8 Models with Exogenous Variables.- 9 Granger Causality.- 10 Dynamic Factor Models.- 10 ARCH and GARCH Models.- Index.mehr

Autor

Manfred Deistler is Emeritus Professor of Econometrics and System Theory at the Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics at the TU Wien, Vienna, Austria. His research interests include time series analysis, systems identification and econometrics. He is a Fellow of the Econometric Society, the IEEE, and the Journal of Econometrics.

Wolfgang Scherrer is a Professor of Econometrics and System Theory at the Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics at the TU Wien, Vienna, Austria. His research interests include time series analysis, econometrics, dynamic factor models and applications in the area of energy supply.