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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations

BuchGebunden
172 Seiten
Englisch
Springer Netherlandserschienen am30.11.1994
Devoted to mean-square and weak approximations of solutions of Stochastic Differential Equations (SDE), this book is suitable for graduate students in the mathematical, physical and engineering sciences, and specialists whose work involves differential equations, mathematical physics, numerical mathematics, and the theory of random processes.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR149,79
BuchKartoniert, Paperback
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E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
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Produkt

KlappentextDevoted to mean-square and weak approximations of solutions of Stochastic Differential Equations (SDE), this book is suitable for graduate students in the mathematical, physical and engineering sciences, and specialists whose work involves differential equations, mathematical physics, numerical mathematics, and the theory of random processes.
Details
ISBN/GTIN978-0-7923-3213-8
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Erscheinungsjahr1994
Erscheinungsdatum30.11.1994
ReiheMathematics and Its Applications
Seiten172 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht440 g
IllustrationenVIII, 172 p.
Artikel-Nr.10545820

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.mehr