Produkt
KlappentextL'économétrie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à analyser les phénomènes économiques par le biais d'outils et méthodes statistiques et mathématiques. Ce livre est un guide de référence pour l'estimation de modèles économétriques à partir du logiciel EViews. Il présente les modèles avec peu de formules mathématiques et explique les étapes d'estimation de ces modèles à partir d'études de cas. Le livre aborde les modèles de régression classiques notamment les modèles de régression linéaire multiple, ARDL, VAR, le modèle à équations simultanées, et le modèle à correction d'erreur. Ces modèles reposent sur l'hypothèse de linéarité ou de symétrie des effets des variables explicatives sur la variable expliquée. Dans les situations de non-linéarité, ces modèles sont inappropriés. L'analyste devra alors faire appel aux modèles non-linéaires notamment les modèles à effet de seuil, les modèles à interaction de variables, les modèles de régression quantile et les modèles avec cointégration à seuil. Les spécifications de ces modèles et les méthodes d'estimation sont présentées et illustrées à partir d'exemples pratiques.
Details
ISBN/GTIN978-2-14-048726-2
ProduktartTaschenbuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2023
Erscheinungsdatum12.07.2023
ReiheL'esprit économique
Seiten364 Seiten
SpracheFranzösisch
MasseBreite 155 mm, Höhe 240 mm, Dicke 23 mm
Gewicht631 g
Artikel-Nr.60562485
Rubriken
GenreWirtschaft