Hugendubel.info - Die B2B Online-Buchhandlung 

Merkliste
Die Merkliste ist leer.
Bitte warten - die Druckansicht der Seite wird vorbereitet.
Der Druckdialog öffnet sich, sobald die Seite vollständig geladen wurde.
Sollte die Druckvorschau unvollständig sein, bitte schliessen und "Erneut drucken" wählen.

Regulatorische Erfassung des Kreditrisikos

Eine theoretische und empirische Analyse der Auswirkungen von Basel II auf Basis des zweiten Konsultationspapiers
BuchKartoniert, Paperback
385 Seiten
Deutsch
Gablererschienen am28.06.2012
Die Umsetzung von Basel II fur Banken und deren Kreditnehmer und die damit verbundenen Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf das aufsichtsrechtliche Eigenkapital der Banken, werden in Fachkreisen intensiv diskutiert. Die vorliegende Arbeit analysiert exemplarisch fur die Kreditportfolios zweier Regionalbanken, ob und inwieweit die mit der Reformierung verfolgten Ziele durch die geplanten Regelungen erreicht werden koennen.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR54,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR42,99

Produkt

KlappentextDie Umsetzung von Basel II fur Banken und deren Kreditnehmer und die damit verbundenen Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf das aufsichtsrechtliche Eigenkapital der Banken, werden in Fachkreisen intensiv diskutiert. Die vorliegende Arbeit analysiert exemplarisch fur die Kreditportfolios zweier Regionalbanken, ob und inwieweit die mit der Reformierung verfolgten Ziele durch die geplanten Regelungen erreicht werden koennen.
Zusammenfassung
Details
ISBN/GTIN978-3-322-92961-7
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2012
Erscheinungsdatum28.06.2012
ReiheSchriftenreihe des European Center for Financial Services
Seiten385 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht720 g
IllustrationenXXX, 385 S. 136 Abb.
Artikel-Nr.15399406
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Erster Teil: Kreditrisiken und ihre aufsichtsrechtliche Behandlung.- A. Kreditrisiken als Gegenstand bankbetrieblichen Risikomanagements.- B. Darstellung und Analyse der bisherigen regulatorischen Behandlung des Kreditrisikos.- C. Konzeption der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung.- Zweiter Teil: Konzeptionelle Darstellung der Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken nach Basel Il und Aufbau der empirischen Untersuchung.- A. Ratingbasierte Verfahren zur Ermittlung der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken.- B. Regulatorische Berücksichtigung von Techniken der Kreditrisikominderung.- C. Untersuchungsaufbau und Beschreibung der Modellrechnung.- Dritter Teil: Kritische Würdigung und mögliche Konsequenzen der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung.- A. Darstellung und Analyse der Untersuchungsergebnisse bei Anwendung alternativer aufsichtsrechtlicher Ansätze zur Kreditrisikoerfassung.- B. Bewertung der regulatorischen Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II.- C. Potenzielle Folgen von Basel II und vorgeschlagene Modifikationen des zweiten Konsultationspapiers.- Abschließende Betrachtung.mehr
Prolog
Basel II und seine Folgen für reale Kreditportfoliosmehr

Autor

Thomas Söhlke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft sowie am European Center for Financial Services (ecfs) an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg.
Weitere Artikel von
Söhlke, Thomas