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Interest Rate Models, Theory and Practice

With Smile, Inflation and Credit
BuchGebunden
982 Seiten
Englisch
Springererschienen am04.08.20062nd ed.
This book explains how Interest-rate models work and shows how to implement them for concrete pricing. The revised 2nd edition of this book incorporates considerable new material, including sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR85,55
BuchKartoniert, Paperback
EUR149,79
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR139,09
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR85,59

Produkt

KlappentextThis book explains how Interest-rate models work and shows how to implement them for concrete pricing. The revised 2nd edition of this book incorporates considerable new material, including sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models.
Details
ISBN/GTIN978-3-540-22149-4
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2006
Erscheinungsdatum04.08.2006
Auflage2nd ed.
ReiheSpringer Finance
Seiten982 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht1546 g
IllustrationenLVI, 982 p.
Artikel-Nr.10587904
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Basic Definitions and No Arbitrage.- Definitions and Notation.- No-Arbitrage Pricing and Numeraire Change.- From Short Rate Models to HJM.- One-factor short-rate models.- Two-Factor Short-Rate Models.- The Heath-Jarrow-Morton (HJM) Framework.- Market Models.- The LIBOR and Swap Market Models (LFM and LSM).- Cases of Calibration of the LIBOR Market Model.- Monte Carlo Tests for LFM Analytical Approximations.- The Volatility Smile.- Including the Smile in the LFM.- Local-Volatility Models.- Stochastic-Volatility Models.- Uncertain-Parameter Models.- Examples of Market Payoffs.- Pricing Derivatives on a Single Interest-Rate Curve.- Pricing Derivatives on Two Interest-Rate Curves.- Inflation.- Pricing of Inflation-Indexed Derivatives.- Inflation-Indexed Swaps.- Inflation-Indexed Caplets/Floorlets.- Calibration to market data.- Introducing Stochastic Volatility.- Pricing Hybrids with an Inflation Component.- Credit.- and Pricing under Counterparty Risk.- Intensity Models.- CDS Options Market Models.mehr