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KlappentextThis text describes the applications of the Fourier transform to the modeling of volatility smile. It comprehensively treats option valuation in a unified framework, covering stochastic volatilities and interest rates, Poisson and Levy jumps, and more.
Details
ISBN/GTIN978-3-642-01807-7
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2009
Erscheinungsdatum16.10.2009
Auflage2nd ed.
ReiheSpringer Finance
Seiten330 Seiten
SpracheEnglisch
IllustrationenXV, 330 p. 7 illus.
Artikel-Nr.11027002
Rubriken
GenreWirtschaft