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Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance

BuchGebunden
432 Seiten
Englisch
Springererschienen am17.04.2013
Currently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of these developments provides a fully consistent and comprehensive framework for the analysis of solvency questions.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR139,09
BuchKartoniert, Paperback
EUR96,29
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR96,29

Produkt

KlappentextCurrently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of these developments provides a fully consistent and comprehensive framework for the analysis of solvency questions.
ZusammenfassungThis book combines ideas from financial mathematics, actuarial sciences and economic theory to give a fully consistent framework for the analysis of solvency questions.
Details
ISBN/GTIN978-3-642-31391-2
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2013
Erscheinungsdatum17.04.2013
ReiheSpringer Finance
Seiten432 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht796 g
IllustrationenXIV, 432 p.
Artikel-Nr.18057567
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
1.Introduction.- Part I: Financial Valuation Principles.- 2.State price deflators and stochastic discounting.- 3.spot rate models.- 4.Stochastic forward rate and yield curve modeling.- 5.Pricing of financial assets.- Part II: Actuarial Valuation and Solvency.- 6.Actuarial and financial modeling.- 7.Valuation portfolio.- 8.Protected valuation portfolio.- 9.Solvency.- 10.Selected topics and examples.- Part III: Appendix.- 11.Auxiliary considerations.- References.- Index.mehr
Kritik
From the reviews:
"The purpose of this book is to introduce sound risk measurement practices which form bases of good risk management policies and solvency regulation. ... I warmly recommend this book to graduate students and researchers in applied mathematics, financial mathematics, actuarial science, solvency and insurance. ... The models proposed are original and very up-to-date. The book could be an essential tool for people working with financial modeling, actuarial valuation, and solvency in insurance." (Razvan Raducanu, Mathematical Reviews, December, 2013)mehr

Schlagworte

Autor

Michael Merz absolvierte nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Siemens AG (Stammhauslehre) das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt (WFI) der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dieses schloss er als Diplombetriebswirt mit den Vertiefungen"Controlling und Unternehmensrechnung" sowie "Organisation und Personal" bzw. "Arbeits- und Organisationspsychologie" ab. Seit Juli 2007 ist Herr Merz als Geschäftszweig-Controller im Bereich PTD der Siemens AG tätig.