Produkt
KlappentextThis unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.
Zusammenfassung
Details
ISBN/GTIN978-3-642-43532-4
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2015
Erscheinungsdatum07.03.2015
Auflage2013
ReiheSpringer Finance
Seiten299 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht486 g
IllustrationenXIII, 299 p. 56 illus., 47 illus. in color.
Artikel-Nr.43839754
Rubriken
GenreWirtschaft