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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
BuchKartoniert, Paperback
297 Seiten
Deutsch
Springererschienen am07.11.20181. Aufl. 2019
Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR59,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR46,99

Produkt

KlappentextDie daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Details
ISBN/GTIN978-3-658-24442-2
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2018
Erscheinungsdatum07.11.2018
Auflage1. Aufl. 2019
ReiheKomplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung
Seiten297 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht411 g
IllustrationenXVI, 297 S. 38 Abb.
Artikel-Nr.46037361
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.mehr

Schlagworte

Autor

Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.
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Wagner, Waldemar