Hugendubel.info - Die B2B Online-Buchhandlung 

Merkliste
Die Merkliste ist leer.
Bitte warten - die Druckansicht der Seite wird vorbereitet.
Der Druckdialog öffnet sich, sobald die Seite vollständig geladen wurde.
Sollte die Druckvorschau unvollständig sein, bitte schliessen und "Erneut drucken" wählen.

Volatilitäten und Handelsstrategien am deutschen kontinuierlichen Intraday-Markt für Strom

BuchKartoniert, Paperback
Deutsch
BWV Berliner-Wissenschafterschienen am30.11.2023
Hinreichend liquide Strommärkte sind für eine erfolgreiche Energiewende unerlässlich. Um auf die schwankende Stromerzeugung durch wetterabhängige Energieformen wie Wind- und Sonnenenergie zu reagieren, sind vor allem die kurzfristigen Märkte wichtig. In diesem Zusammenhang hat insbesondere der kontinuierliche Intraday-Markt der EPEX SPOT in den letzten Jahren fortlaufend an Bedeutung gewonnen, da er den Handel von elektrischer Energie in verschiedenen Zeitintervallen bis kurz vor der Lieferung ermöglicht.Auf dem kontinuierlichen Intraday-Markt sind hohe Preisschwankungen der einzelnen Kontrakte zu beobachten. Michael Naumann zeigt, dass diese Schwankungen von äußeren Umständen, wie beispielsweise dem Anteil der Stromerzeugung aus Windenergie, abhängen und bis zu einem gewissen Maße vorhergesagt werden können. Zudem untersucht er Handelsstrategien auf diesem Markt und analysiert, inwieweit eine flexiblere Nachfrage nach den günstigsten Stromkontrakten eines Tages möglich sein könnte.Michael Naumanns Buch ist sowohl für Stromhändler als auch für die Wissenschaft von hoher Relevanz.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR44,00
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR44,00

Produkt

KlappentextHinreichend liquide Strommärkte sind für eine erfolgreiche Energiewende unerlässlich. Um auf die schwankende Stromerzeugung durch wetterabhängige Energieformen wie Wind- und Sonnenenergie zu reagieren, sind vor allem die kurzfristigen Märkte wichtig. In diesem Zusammenhang hat insbesondere der kontinuierliche Intraday-Markt der EPEX SPOT in den letzten Jahren fortlaufend an Bedeutung gewonnen, da er den Handel von elektrischer Energie in verschiedenen Zeitintervallen bis kurz vor der Lieferung ermöglicht.Auf dem kontinuierlichen Intraday-Markt sind hohe Preisschwankungen der einzelnen Kontrakte zu beobachten. Michael Naumann zeigt, dass diese Schwankungen von äußeren Umständen, wie beispielsweise dem Anteil der Stromerzeugung aus Windenergie, abhängen und bis zu einem gewissen Maße vorhergesagt werden können. Zudem untersucht er Handelsstrategien auf diesem Markt und analysiert, inwieweit eine flexiblere Nachfrage nach den günstigsten Stromkontrakten eines Tages möglich sein könnte.Michael Naumanns Buch ist sowohl für Stromhändler als auch für die Wissenschaft von hoher Relevanz.
Details
ISBN/GTIN978-3-8305-5579-7
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Erscheinungsjahr2023
Erscheinungsdatum30.11.2023
SpracheDeutsch
MasseBreite 149 mm, Höhe 226 mm, Dicke 12 mm
Gewicht302 g
Illustrationen27 Schwarz-Weiß- Abbildungen, 16 Schwarz-Weiß- Tabellen
Artikel-Nr.55679944
Rubriken

Autor

Michael Naumann ist seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft an der FernUniversität in Hagen. Er ist in der universitären Lehre sowie in der Forschung tätig und befasst sich mit dem deutschen Strommarkt.