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Integrated Market and Credit Portfolio Models

Risk Measurement and Computational Aspects. Habilitationsschrift Universität Köln 2007
BuchKartoniert, Paperback
188 Seiten
Englisch
Gablererschienen am26.03.2008
among them are credit default risks, market price risks and operational risks the most important ones. By integrating market risks, a general credit risk model is constructed that comprises the standard industry credit risk models as special cases.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR53,49
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR53,49

Produkt

Klappentextamong them are credit default risks, market price risks and operational risks the most important ones. By integrating market risks, a general credit risk model is constructed that comprises the standard industry credit risk models as special cases.
Details
ISBN/GTIN978-3-8349-0875-9
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2008
Erscheinungsdatum26.03.2008
Reiheneue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
Seiten188 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht280 g
IllustrationenXXIV, 188 p.
Artikel-Nr.10880454
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
The Integrated Market and Credit Portfolio Model.- Effects of Integrating Market Risk into Credit Portfolio Models.- On the Applicability of Fourier-Based Methods to Integrated Market and Credit Portfolio Models.- Importance Sampling for Integrated Market and Credit Portfolio Models.- Conclusions.mehr