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Optionen, Futures und andere Derivate

BuchGebunden
1072 Seiten
Deutsch
Pearson Studiumerschienen am01.03.201910., aktualisierte Auflage
Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR69,95
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR55,99

Produkt

KlappentextDie vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.
ZusammenfassungEs gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renommee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate.
Details
ISBN/GTIN978-3-86894-349-8
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Erscheinungsjahr2019
Erscheinungsdatum01.03.2019
Auflage10., aktualisierte Auflage
ReihePearson Studium - Economic BWL
Reihen-Nr.BWL
Seiten1072 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht1930 g
Artikel-Nr.50776148
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien Absicherungsstrategien mit Futures Zinssätze Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen Swaps XVAs Optionsmärkte Eigenschaften von Aktienoptionen Handelsstrategien mit Optionen Binomialbäume Wiener-Prozesse und Itôs Lemma Das Black-Scholes-Merton-Modell Mitarbeiteroptionen Optionen auf Aktienindizes und Währungen Optionen auf Futures und das Black-Modell Sensitivitäten von Optionspreisen Volatility Smiles Value at Risk Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen Kreditrisiko Kreditderivate Exotische Optionen Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle Konvexität, Zahlungstermine, Quantos Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate No-Arbitrage-Modelle der Short Rate Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven Energie- und Rohstoffderivate Realoptionen Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehrenmehr

Autor

JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Centre for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann viele Preise, darunter den renommierten Northrop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.